Опубликован Базельский документ о расчете рыночного риска

На сайте Базельского комитета по банковскому надзору с 22 марта размещен документ, корректирующий механизм расчета рыночного риска, для обсуждения с заинтересованными представителями банковского сообщества.

Документ содержит ряд положений, раскрывающих вопросы, выявленные в процессе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта «Подход к оценке рыночного риска», выпущенного в январе 2016 года.

В частности, новый документ включает следующие изменения:

- корректировку подхода к оценке рыночного риска для повышения его чувствительности к риску, в том числе валютному;

- перекалибровку коэффициентов взвешивания, применяемых для процентного, фондового и валютного рисков;

- пересмотр методики оценки качества внутренней модели банка путем теста на факторы финансового результата;

- разъясненение требований к идентификации факторов риска, в отношении которых используется подход, основанный на внутреннем моделировании;

- уточнение позиций, включаемых в расчет рыночного риска.

В пресс-релизе к консультативному документу также сказано, что итогом публичных консультаций, проведенных в 2017 году и посвященных введению упрощенного подхода к оценке рыночного риска, стало сохранение для банков, не являющихся международно активными, в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска стандартизированного подхода Базеля II.

Общий срок для направления комментариев по указанному документу установлен Базельским комитетом до 20 июня, Банк России определил 9 июня крайним сроком для обсуждения.

Источник: Sotnibankov.ru