Банковские регуляторы противостоят давлению Базельского комитета

Крупнейшие регуляторы банковской системы отстаивают свои интересы в вопросах требований к объему капитала банков ввиду сильнейшего давления со стороны Европы, которая предлагает смягчить запланированные изменения.

Генеральный секретарь Базельского комитета по банковскому надзору Вильям Коэн (William Coen) сообщил в пятницу, что комитет завершит работу над разработкой новых правил регулирования объема капитала вовремя, в конце этого года, при этом будут учтены основные моменты, с которыми не согласились представители правительственных структур ЕС.

Наиболее сильные разногласия вызвал вопрос об установлении минимального уровня капитала не ниже прибыли, которую банки могут получить, рассчитывая инвестиционный риск по своей формуле, а не по формуле, предложенной регуляторами. Коэн сообщил, что этот вопрос все еще обсуждается, однако Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis), комиссар ЕС по финансовым услугам, призывал еще в прошлом месяце закрыть этот вопрос.

Коэн заявил, что при разработке свода правил Базель-3 были учтены мнения разных представителей банковской сферы, а также результаты исследований самого комитета. В Базель-3 предусмотрено сокращение списка приемлемых высокорисковых активов, что поможет восстановить доверие к показателям достаточности капиталов банков с учетом рисков.

Обособленные банки

Регулятор сообщал, что не планирует в целом значительно повышать требования к минимальному объему капитала, однако сохраняет за собой право ужесточить такие требования в отношении конкретных стран или банков. «Разнообразие высокорисковых активов можно убрать только посредством влияния на определенные обособленные банки, и именно для этих банков может быть установлен более высокий минимум капитала», - разъяснил Коэн.

В ответ на такое заявление министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schauble) настаивал, чтобы Базельский комитет гарантировал «отсутствие особых отрицательных последствий для определенных регионов», таких как Европа.

Коэн будет придерживаться целей, поставленных ранее перед Базель-3, однако он готов идти на компромиссы.

Важная часть Базель-3

Члены Базельского комитета, включая Федеральную резервную систему США, Европейский центральный банк и Агентство финансовых услуг Японии, не имеют общего мнения в вопросе оценки рисков банками – это было нововведение Базель-2. Европа и Япония настаивают на использовании оценок рисков, основанных на внутренних моделях, однако США считает, что такой подход неприемлем, т.к. потенциально дает банкам возможность менять правила игры под себя.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, не считает, что вопрос о минимальном уровне капитала является «важной частью Базель-3», согласно словам В. Домбровскис. Европа также не согласна с предложением Базельского комитета запретить моделировать риски для некоторых классов активов и классифицировать высокорисковые активы по стандартной схеме, применяемой к кредитным рискам.

Рычаги договора

«Я называю наш документ «пакетом» договоренностей, т.к. в таком подходе проявляются явные компромиссы, возможные благодаря тем или иным рычагам. Например, чем больше мы настаиваем на применении стандартизированных подходов к расчету объема высокорисковых активов, тем меньше нам надо прикладывать усилий для регулирования других областей, как, например, минимальный уровень затрат и результатов», - разъяснил Коэн.

Он также отметил, что стандартизированный подход может способствовать снижению издержек на низкорисковые активы, что в свою очередь поможет решить некоторые проблемы в Германии, Нидерландах и Скандинавских странах, где большую часть доходов банки получают от ипотечного кредитования.

Коэн не высказался по поводу возможности переноса сроков подписания новых правил, а также не прокомментировал предложение МВФ отложить внедрение реформ, чтобы иметь возможность отработать все решения и формулировки.